Л.Н. Лысенко, В.В. Корянов, К.Г. Райкунов
16
●
для расчетного значения корректирующего вектора управления
j
-й коррекции
{
(
)
}
1
1
1
1
1
1
1
1
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( );
kj
rj
k kj
kj
kj
k kj
kj
k kj
q
kj
k kj
rj
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
−
−
−
−
−
−
−
−
=
∆
−
−
δ
u
x
u
K u
G N F K x
N F
N K q N
G
т
п
т т
п
●
для отклонений корректируемых параметров после
j
-й коррекции
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) ;
kj
kj
u
kj
kj
kj
t
t
t
t
t
∗
∆
=
δ
ξ +
+
∆
u
u
q
K q
E F K u F E
E K q E
ξ
ξ
ξ
т
т
т
●
для отклонений кинематических параметров после
j
-й коррекции
(
)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( ,
)
( ) ( ) ( ) [ ( )]
( ,
)
( ) ( ) ( ) .
kj
kj
k kj
q
kj
k kj
rj
kj
kj
kj
kj
k kj
kj
kj
kj
kj
kj
k kj
kj
t
t
t
t
t
t
t
t t
t
t
t
t
t t
t
t
t
∗
−
−
−
∗
−
−
−
−
−
−
∆
=
=
δ
− δ
+
+
−
∆
×
×
−
x
u
x
u
K x
G N K q N G K u
G N F K x
G N F
т т
п
п
п
п
Ф
Ф
Для определения энергетических затрат на стохастическую коррек-
цию необходимо найти вероятность попадания в заданную область па-
раметров
{
}
p ( )
p ( )
( ),
∗
∗
∗
∆ ∈ =
∆
∫
k
k
k
k
k k
t
R
t
d t
q
q
q
q
R q
q
ξ
ξ
(9)
где p ( )
k
t
∗
∆
q
q
— соответствующая плотность вероятности случайной
величины ∆
q
*
(
t
k
q
);
R
ξ
k
— область ее допустимых значений.
Вычисление объемного интеграла, требуемое для нахождения сум-
марной характеристической скорости коррекции, в общем случае можно
осуществить только численными методами. Кроме того, его нахождение
требует конкретизации стратегии проведения стохастической коррекции.
Оптимизация последней зависит от выбора используемого критерия
качества, обеспечивающего выполнение помимо основной совокупности
требований ряд дополнительных условий, накладываемых на стратегию.
Если для детерминированной коррекции вид критерия однозначно
следует из условий определения оптимальной по точности или энерге-
тике коррекции и имеет очевидный физический смысл, для стохасти-
ческой модели этот выбор не однозначен и зависит от конкретной по-
становки задачи. В частности, в качестве энергетического критерия
могут быть использованы: минимизируемые математическое ожидание
