Об одной задаче оптимальной остановки марковских цепей
5
чая
120,
N
=
50.
m
=
Нижняя кривая определяет момент покупки
σ
(если цена актива оказалась меньше, чем значение функции, задаю-
щей график нижней кривой, то наступает момент покупки). Анало-
гично верхняя кривая определяет момент продажи
.
τ
Жирная штри-
ховая линия условно изображает изменение цены актива.
На рис. 2 приведена зависимость средней доходности операции
«покупка—продажа» на момент времени
10,
N l
− =
20
m
=
от состо-
яния марковской цепи в этот момент времени.
Рис. 2.
Зависимость средней доходности от состояния марковской цепи
Видно, что если в данный момент цена выше границы покупки,
то средняя доходность от нее не зависит. Если предлагаемая цена
ниже границы покупки, то доходность линейно возрастает с умень-
шением цены покупки.
На рис. 3 дана зависимость средней доходности от временнóго
интервала, на котором осуществляется процесс игры (начальное со-
стояние
25
t
=
). Следует отметить одну особенность: для последова-
Рис. 3.
Зависимость средней доходности от длительности игры
