Непараметрическое оценивание коэффициентов пространственной авторегрессии
Опубликовано: 05.12.2012
Авторы: Горяинов В.Б.
Опубликовано в выпуске: #7(7)/2012
DOI: 10.18698/2308-6033-2012-7-312
Раздел: Фундаментальные науки | Рубрика: Математика
Рассмотрен процесс пространственной авторегрессии - стационарного случайного поля на двумерной декартовой целочисленной решетке, заданного рекуррентным двумерным авторегрессионным уравнением. Предложены знаковые оценки коэффициентов авторегрессионного уравнения. Доказана состоятельность этихоценок.
Литература
[1] Basu S., Reinsel G.C. Properties of the Spatial Unilateral First-Order ARMA Model // Advances in Applied Probability. — 1993. — V. 25. — № 3. — P. 631–648
[2] Tjostheim D. Statistical Spatial Series Modelling // Advances in Applied Probability. — 1978. — V. 10. — № 1. — P. 130–154
[3] Whittle P. On stationary processes in the plane // Biometrika. — 1954. — V. 41. — P. 434–449
[4] Davydov Y., Paulauskas V. On estimation of parameters for spatial autoregressive model //Statistical Inference for Stochastic Processes. — 2008. — V. 11. — № 3. — P. 237–247
[5] Горяинов В.Б., Горяинова Е.Р. Непараметрическая идентификация пространственной модели авторегрессии в условиях априорной стохастической неопределенности // Автоматика и Телемеханика. — 2010. — № 2. — С. 31–41
[6] Болдин М.В., Симонова Г.И., Тюрин Ю.Н. Знаковый статистический анализ линейных моделей. — М.: Наука, Физматлит, 1997. — С. 288
[7] Hodges J.L. Jr., Lehmann E.L. Estimates of location based on rank tests// Ann. Math. Stat. — 1963. — V. 34. — № 2. — P. 598–611
[8] Bulinski A., Shashkin A. Limit theorems for associated random fields and related systems. L.: World Scientific, 2007. — 447 p.
[9] White H., Domowitz I . Nonlinear regression with dependent observations // Econometrica. — 1984. — V. 52. — P. 143–162
[10] Ибрагимов И.А., Линник Ю.В. Независимые и стационарно связанные величины. — М.: ФМЛ, 1965. — 524 с.